Monday Effect Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Pertambangan (Periode Agustus 2020 – Januari 2021) Dwi Nur Handayani Primary Author mixed material bibliography JAKARTA USNI 2021 id Indonesia

Text

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat fenomena Monday Effect pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan periode Agustus 2020 – Januari 2021. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, uji normalitas dan pengujian hipotesis statistik non parametrik dengan Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan software SPSS ver.22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham hari Senin dengan return saham selain hari Senin, dimana rata- rata return terendah tidak terjadi pada hari Senin melainkan terjadi pada hari Kamis. Penelitian ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ditemukan fenomena Monday Effect pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Dwi Nur Handayani RETURN SAHAM Anomali Pasar Efisien Monday Effect NONE Institutional Repository USNI Universitas Satya Negara Indonesia 8200220 Perpustakaan USNI Kampus A Analisis Anomali Pasar : Monday Effect Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Pertambangan (Periode Agustus 2020 – Januari 2021) 1602 2021-11-29 13:53:30 2021-11-29 13:54:20 machine generated