Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reaksi Pasar Modal terhadap
keputusan penerapan New Normal di Indonesia. Waktu untuk menganalisis
perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada periode 14 hari
sebelum dan 14 hari sesudah keputusan penerapan new normal pada perusahaan
yang terdaftar di indeks JII70. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
event study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni
perusahaan yang terdaftar dalam indeks JII70 sejumlah 70 perusahaan. Penelitian
ini menggunakan uji paired samples t-test untuk melakukan uji beda. Hasil
penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada abnormal
return dan adanya perbedaan yang signifikan pada trading volume activity pada
periode 14 hari sebelum dan 14 hari sesudah keputusan penerapan new normal di
Indonesia.
Kata Kunci: New Normal, Abnormal return, Trading Volume Activity, Inde