Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pada abnormal return, trading volume activity dan systematic risks sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 60 perusahaan. Metode analisis digunakan adalah wilxocon signed rank test dengan periode pengamatan 60 hari yaitu H-30 (30 hari sebelum stock split) dan H+30 (30 hari setelah stock split). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada abnormal return sebesar 0.012 kurang dari 0.05, terdapat perbedaan signifikan pada trading volume activity sebesar 0.000 kurang dari 0.05, dan juga terdapat perbedaan signifikan pada resiko sistematis sebesar 0.020 kurang dari 0.05.