Memaparkan mengenai perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada periode 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah peristiwa Pemilu tahun 2019 pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 sejumlah 45 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji wilcoxon signed Rank test untuk melakukan uji beda.