Memaparkan mengenai mengetahui pengaruh variabel-variabel ekonomi makro pada return saham perusahaan Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia sebanyak tiga periode dari tahun 2016- 2018 sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara inflasi dan return saham perusahaan yang termasuk dalam
indeks Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia.Temuan tersebut berarti peningkatan inflasi berdampak pada meningkatnya return saham.Variabel tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh dengan arah negatif pada return saham perusahaan yang termasuk Indeks Aneka Industri. Hal tersebut menunjukkan jika tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah meningkat maka return saham akan menurun. Sesuai dengan hasil penelitian ini, untuk dapat memaksimalkan return yang akan diperoleh dari investasi saham, penting bagi investor untuk memperhatikan tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan tingkat suku bunga BI karena ketiga faktor tersebut terbukti mempengaruhi return saham.