Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kurs, Harga Emas, dan
Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan periode Maret – Juli 2020.
Populasi Dalam penelitian ini adalah seluruh data Indeks Harga Saham Gabungan, Kurs
rupiah terhadap Dollar, Harga Emas, dan Indeks Dow Jones. Sampel yang diambil dalam
penelitian ini adalah data Indeks Harga Saham Gabungan, kurs dollar terhadap rupia,
harga emas dan indeks dow Jones yang dibatasi selama periode Maret – Juli 2020.
Metode Sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Metode non probability
sampling, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Peneltian ini
menggunakan metode analisis data berupa metode analisis deksriptif, uji asumsi klasik,
(uji normalitas data, uji autokorelasi, uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji glejser), uji hipotesis (uji simultan dan uji parsial), dan uji
regresi berganda (uji koefisien determinasi dan persamaan regresi). Pengujian hipotesis
pada penelitian ini menggunakan analisis regresi liner berganda dengan tingkat
signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Indeks Dow Jones
berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada periode penelitian tersebut.
Sedangkan nilai Kurs dan Harga Emas tidak berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan. Dan hasil penelitian ini menunjukan uji F dengan tingkat signifikansi 0,000
lebih kecil dari 0,05 sehingga Kurs rupiah, Harga Emas, dan Indeks Dow Jones secara
simultan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di pasar modal Indonesia
pada periode penelitian tersebut.