Di era yang modern ini saham menjadi hal yang paling menarik dan banyak diminati karena dapat menjadi penghasilan yang besar dalam memperoleh keuntungan dari return saham. Setiap saham memiliki tingkat risiko yang tinggi tentu akan menghasilkan tingkat return yang tinggi pula. Tetapi para investor perlu mempertimbangkan hal lain jika akan membeli saham dengan tingkat risiko yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Beta, Size perusahaan, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value Ratio terhadap return saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan manufaktur pada periode 2012 - 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Total sampel penelitian adalah 40 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama Beta, Size perusahaan, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial Beta, Size perusahaan, Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Price to Book Value Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham.