Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan 31 perusahaan yang menajdi sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 0,05.